Мануал
Руководство пользователя робота для ММВБ - Octopus Trader
Краткое описание, интерфейс
Обновленная и модернизированная версия уже известного торгового робота SuperADX. Добавлены новые торговые тактики, а так же новые опции и возможности: новые варианты управления капиталом, система виртуального тестирования, статистика сделок и другие фишки. Использовать бота можно вместе с торговым терминалом Quik, торговать акциями (российскими и американскими), фьючерсами и валютами на бирже ММВБ.
В основе торговых алгоритмов зашиты ценовые патерны и комбинация индикаторов и осцилляторов. Используются следующие популярные индикаторы технического анализа: AMA, ATR, MA, Alligator, ADX, Bears Power, Bulls Power, Bollinger Bands, MACD, Fractals, Parabolic SAR, Stochastic, TRIX, Ichimoku и др. На их основе, а так же других торговых подходов имеются 24 проверенных торговых тактики. Тактики делятся на 1) трендовые или трендследящие 2) боковые или контртрендовые 3) универсальные.
Дополнительно к роботу предоставляется специальная Excel-утилита IndiQUIX, кто владеет Excel может создавать и торговать свои собственные торговые алгоритмы на бирже.
Программа Octopus Trader рассчитана и будет полезна и трейдерам и инвесторам. Трейдеры могут торговать бумагами как внутри дня, так и переносить позиции на следующий день. Инвесторы смогут использовать данного биржевого робота для набора позиций по более низкой цене или на выгодных уровнях. И те и другие смогут наблюдать свою статистику торговли.
Данный робот - софт для фондового рынка является готовой и полноценной торговой системой (ТС), обладающим всеми ее составляющими:
1) Торговый метод или торговые тактики (необходимая составляющая успеха в трейдинге)
2) Защитные заявки: стоп-лосс и тейк-профит, скользящий стоп (необходимы при работе с плечом)
3) Управление размером позиции: объем позиции для каждой конкретной сделки (необходимая составляющая успеха в трейдинге)
4) Управление и контроль рисков (необходимая составляющая успеха в трейдинге)
Функционал кнопок, полей
1 - поиск и выбор бумаг
2 - имена идентификаторов для прописывания на графиках в Quik-е
3 - списки бумаг для торговли
4 - максимальный размер позиции
5 - управление размером позиции
6 - выбор торговой тактики
7 - выбор направления и способа торговли
8 - настройка тейк-профита
9 - настройка стоп-лосса
9' - настройка скользящего стопа
9'' - перенос в безубыток
10 - настройка торгового плана
11 - выбор счета и лимиты на капитал
12 - список торговых сигналов
13 - мульти кнопка Добавить/Сохранить и
14 - кнопка Удалить
15 - мульти кнопка Запустить/Остановить
16 - мульти кнопка Закрыть позиции
17 - мульти кнопка Снять заявки
18 - настройка уведомлений
18' - настройка автозапуска Quik-а
19 - закладка статистики по виртуальным сделкам
20 - закладка статистики по реальным сделкам
21 - автозапуск!!!
Мульти кнопки
13 - Добавить/Сохранить (одна кнопка)
14 - кнопка Удалить
После внесения изменений в настройки, обязательно сохраняйте их (13) и перезапускайте робота кнопкой Остановить/Запустить.
Если требуется совсем удалить бумага из списка торгуемых роботом, используйте кнопку 14.
15 - Остановить/Запустить (одна кнопка)
Следите, чтобы робот был запущен и имел соединение с QUIK, а большая серая мульти кнопка имела статус "Остановить".
Выбор бумаг для торговли
Начинайте вводить название и выбирайте из предложенного списка и далее нажимайте кнопку добавить/сохранить.
Существуют три отдельных списка бумаг: для реальной и виртуальной торговли, а также список неактивных бумаг, т.е. отключенных от торговли.
Прописывание идентификаторов бумаг
Чтобы робот начал торговать выбранные торговые тактики, надо прописать в Quik-е - идентификаторы для индикаторов и осцилляторов, входящих в торговый алгоритм.
Список идентификаторов в роботе:
ADX - ADX
AC – AC
AO – AO
AMA - AMA
AMA тренд - AMA_TREND
Alligator – ALLIG
Alligator тренд – ALLIG_TREND
Average True Range (ATR) - ATR
Bollinger Bands - BOLL
Bulls Power - BULLS
Bears Power - BEARS
Parabolic SAR - PSAR
Parabolic SAR стоп - PSAR_STOP
Fractal - FRACT
Fractal стоп - FRACT_STOP
Ichimoku - ICHIM
MACD - MACD
MACD Histogram - HMACD
Moving Average - MA
Moving Average тренд - MA_TREND
Moving Average стоп - MA_STOP
Price - PRICE
Price Channel - PC
Price Channel стоп - PC_STOP
Stochastic - STOCH
TRIX - TRIX
Щелкните два раза на название идентификатора в роботе (оно выделится автоматически), скопируйте и вставьте в Quik.
Выбор счета (реальный, виртуальный) и ограничение рисков
11 - выбор счета и ограничение рисков
Предварительно указав инструмент в списке, можно выбрать для него реальную или виртуальную торговлю. Список всех ваших счетов в Quik-е находится в таблице, выбирайте нужный счет и ставьте галку.
Виртуальный счет находится в самом конце списка, после реальных Quik-а.
Указав макс. убыток, макс. прибыль, скользящий стоп, минимальный уровень баланса можно ограничить потери и вовремя зафиксировать прибыль на счете.
Рекомендуемые средние значения лимитов на капитал: макс. убыток 2%, макс. прибыль 5%.
Выбор торговой тактики и настройка
21 - список торговых тактик
22 - описание торговых тактик
23 - регулировка чувствительности открытия/закрытия позиции (Высокая - позиция открывается/закрывается в моменте, Средняя или Низкая - открывается/закрывается по окончанию свечи/бара)
24 - дополнительные настройки.
ВАЖНО! Выбирайте ту тактику, которая вам понятна.
Рекомендуемые трендовые тактики: 10, 14, 15, 22.
Рекомендуемые контртрендовые тактики: 6, 9, 18, 20.
Выбор тактика - это лишь 50% успеха, также важен выбор размера позиции, метода управления размером позиции, а также стоп-лосс и тейк-профит.
Выбор направления торговли и вкл/откл торговли
7 - выбор направления и способа торговли
"Long" - только длинная торговля, торговля при росте рынка.
"Short " - только короткая торговля, торговля при снижении рынка.
"Long/Short" - длинная и короткая торговля.
"Защита стопами" - вы можете вручную открывать позицию, а робот будет выставлять защитные заявки: стоп и профит.
"Не работать" - инструмент переносится в список неактивных бумаг, так стоит делать в периоды паузы или перерыва в торговле.
Размера позиции, настройка, варианты управления капиталом
Робот будет торговать на тот размер позиции (лот, контрактов или в % от вашего капитала), который вы указали в окне Max размер позиции.
Если вы используете метод Усреднение и пирамида по ATR 3 шага, то минимальный размер (лотов) = 7 (1+2+4).
Если вы используете метод Усреднение и пирамида по ATR 5 шага, то минимальный размер (лотов) = 31 (1+2+4+8+16).
ВАЖНО! рассчитывайте размер позиции так, чтобы у вас всегда оставался запас капитала на счете.
Варианты управление размером позиции (методы управления капиталом)
1 - нет
2 - выбирает из нескольких виртуальных тактик оптимальную и эффективную тактику и включает ее в реальную торговлю
3 - метод Мартингейл
4 - метод анти Мартингейл
5, 6 - усреднение и пирамида по ATR (3 и 5 шагов) - одни из лучших методов управления размером позиции.
Практика доказала эффективность метода Усреднение и пирамида по ATR 3 и 5 шагов.
3 шага - лучше использовать после существенной коррекции цены от своего основного тренда.
5 шагов - можно использовать практически в любые моменты, даже вблизи максимумов на рынке.
Заявки типа "тейк-профит", настройки
8 - настройка тейк-профита
Можно выбрать размерность из 3-х вариантов: %, пункты и ATR.
Рекомендуется использовать пункты или ATR а соотношение профит/стоп 2:1 или 3:1 или 5:1.
Можно использовать частичное закрытие по профиту, - работает примерно как скользящий стоп. Следует прописать в окно "Тейк-профит".
Пример 1: 20% при +2ATR; 30% при +3ATR; 50% при +4ATR
Пример 2: 50% при +2ATR; 30% при +3ATR; 20% при +4ATR
ВАЖНО! Если вы используете усреднение и пирамида по ART (3 шага), тогда первая часть профита должна быть больше 3ATR, а остальные еще больше, т.к. пирамида наращивается при первых 1 и 2 ATR
Пример 1: 20% при +3.5ATR; 30% при +4ATR; 50% при +6ATR.
Пример 2: 50% при +3.5ATR; 30% при +4ATR; 20% при +6ATR.
Если вы используете усреднение и пирамида по ART (3 шага, 5 шагов), то там существует свой механизм скользящего стопа или профита: при срабатывании всей пирамиды, стоп-лосс встает на без убыток и дальше подтягивается только в сторону профита.
Заявки типа "стоп-лосс", настройки
9 - настройка стоп-лосса
Можно выбрать размерность из 3-х вариантов: %, пункты и ATR.
Рекомендуется использовать пункты или ATR а соотношение профит/стоп 2:1 или 3:1 или 5:1.
Имеется умный стоп - локальный стоп в программе, который может срабатывать с задержкой до 300 секунд.
Заявки типа "скользящий стоп", и настройка
Существует 5 (пять) вариантов скользящего стопа: Параболик, Фрактал, Moving Average, Мин./Макс. 3-х баров и Price Channel.
У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы. Выбирайте тот вариант, который вы хорошо понимаете.
По умолчанию скользящий номинирован в %, чтобы выбрать другой вариант размерности: пункты или ATR и условия активации, установите в окне цифру 1 и нажмите кнопку сохранить, тогда станет доступной окно настроек.
ВАЖНО! Если используете усреднение и пирамида по ATR (3 и 5 шагов), тогда скользящий лучше не использовать, т.к. в данном алгоритме существует свой механизм скользящего: при срабатывании всей пирамиды, стоп-лосс встает на безубыток и дальше подтягивается только в сторону профита.
Перенос "стоп-лосс" в безубыток
Перенос в безубыток
Если установить галочку в чек-бокс Перенос в безубыток, то включится алгоритм безубытка. В настройках можно указать условия переноса в безубыток, например при уровне 1-1,5 от размера стоп-лосса. С помощью отступа от цены входа безубыток можно увеличить еще больше - превратив по сути в профит.
ВАЖНО! Если используете усреднение и пирамида по ATR (3 и 5 шагов), тогда безубыток лучше не использовать, т.к. в данном алгоритме существует свой механизм безубытка: при срабатывании всей пирамиды, стоп-лосс встает на безубыток.
Автозапуск Quik-а, робота и компьютера
Настроив автозапуск в роботе: открытие и закрытие Quik, переход компьютера в режим Сна и настроив автозапуск компьютера в планировщике заданий можно полностью автоматизировать процесс запуска/отключения компьютера, Quik и робота в нужное вам время.
ВАЖНО! Квик несовершенная программа, как и робот. Иногда квик теряет некоторые данные, а робот не видит данные с графика и может не открывать позиции или открывать не корректно, поэтому чтобы не было проблем, обязательно включайте автозапуск в роботе Octopus Trader, чтобы робот чистил Quik от старых файлов.
Как с помощью биржевого робота Octopus Trader и планировщика заданий или BIOS настроить автостарт и отключение компьютера и терминала Quik в нужное время смотрите видео ниже.
Настройка торгового плана
10 - настройка торгового плана (таймер запуска и лимиты на отдельный инструмент)
Предварительно указав инструмент в списке, можно указать время начала и окончания торговли робота, с условием закрытия всех позиций.
Указав макс. убыток и макс. прибыль можно ограничить потери и вовремя зафиксировать прибыль по выбранному инструменту.
ВАЖНО! Не ставьте очень маленькие значения, будет сложно торговать.
Виртуальная торговля, тестирование
Предварительно добавив бумаги в общий список, вы можете их включать/отключать от торговли, добавлять в список реальной или виртуальной торговли.
Реальную торговлю можно вести по нескольким бумагам одновременно, но правило такое: одна бумага - одна торговая тактика.
Виртуальную торговлю можно проводить с более широкими возможностями, а именно: одну бумага можно торговать по нескольким торговым тактикам. Важно при добавлении одной и той же бумаги присваивать ей другое имя, например в конце добавлять цифру 1, 2, 3 и т.д.
Скрипт робота в Quik-е
Arial 13
Важные особенности
Важные особенности
1) Можно при открытой позиции менять параметры в самом роботе, он будет их использовать, главное после изменений нажимать кнопку - сохранить (1) и перезапускать робота кнопкой Остановить/Запустить (2).
2) Можно при открытой позиции менять тайм-фрейм (ТФ) и параметры индикаторов и осцилляторов в самом Quik-е, через несколько секунд робот сам "подхватит" новые параметры и будет их использовать в торговле.
Скрипт робота Octopus Trader в Quik-е, колонки "Сигнал" и "Действие" - это обратная связь робота вам, следите и читайте эти сообщения, так вы будете понимать, что происходит, что делает робот и есть ли проблемы.
Рекомендации по использованию робота
1. Начинайте торговать небольшим размером капитала и постепенно, при условии, что будет получать доход, увеличивайте объем. Начинайте торговать 1-2 лотами или контрактами и постепенно наращивайте объемы позиций по мере освоения робота. Пока у вас мало опыта, не торгуйте дорогими контрактами или акциями, типа фьючерс РТС или ГМК Норникель.
2. Пока осваиваете робота не оставляйте его без присмотра на длительное время, более 2-4 часов.
3. Начинать торговать роботом лучше после 11:00, т.к. к этому времени рынок определяется с направлением.
4. Важные временные зоны или тайминг это: 11:30, 15:30, 17:30, 21:30 - если к этому времени робот заработал приличную прибыль, то разумно зафиксировать ее и сделать перерыв в торговле. Часто заработав прибыль, робот потом теряет ее, чтобы этого не было, после приличной прибыли (внутри дня 0,5-2%, несколько дней 5-10%), делайте перерыв в торговле, - закрывайте позиции и отключайте робота на 2-4 часа или на 1-3 дня.
5. Используйте коррекции против основного тренда для открытия позиций, часто именно такие сделки самые выгодные и безопасные.
6. Начинайте торговать роботом при условии, что на счете нет открытых позиций по выбранной в роботе бумаге, иначе робот может работать некорректно.
7. Не торгуйте на счете вручную одновременно с роботом одними и теми же бумагами, т.к. это может вызвать ошибки в работе робота.
8. Не включайте робота в периоды биржевой паники, особенно когда Биржа ММВБ останавливает торги, т.к. это может привести к непредсказуемым последствиям для вашего капитала. Воздержитесь от торговли до более предсказуемого и понятного момента.
9. Если вы торгуете на малых тайм-фреймах (ТФ): 5-30 минут и с коротким стоп, то не переносите позиции на следующий день, так как это повышенный риск для вашего капитала, - выходите в деньги.
10. Не торгуйте весь день и все дни недели напролет. Для хорошего результата достаточно торговать 2-4 часа в день и 2-3 дня в неделю.
11. Если торговля акциями не приносит положительного результата в связи с большими транзакционными издержками (комиссионные брокера и торговой системы), то попробуйте торговать фьючерсами на свой капитал без плеч, т.к. по ним издержки в разы меньше, чем по акциям.
12. Если вы торгуете на свой капитал (не берете плеч) и торгуете акциями на больших тайм-фреймах (ТФ = день, неделя), то стоп не обязателен, он даже может вредить вашей торговле.
ВАЖНО! Для определения более точного направление торговли или куда торговать: в лонг или шорт? - ориентируйтесь на советника PIAdviser, или на 100-200 скользящую среднюю или на направление тренда на сайте analytic-spy.com
Типичные ошибки
Одна из самых распространенных ошибок, когда робот пишет: Сессия закрыта. Иначе убедитесь, что снята галочка с фильтра параметров в Система->Заказ данных->Поток котировок для рынка SPBFUT".
Чтобы решить эту проблему в Quik_е зайдите в Система->Заказ данных->Поток котировок. В окне настроек выберите класс или рынок в левом окне (у меня выбран FORTS Фьючерсы), и если имеются галочки на фильтрах параметров и инструментах, то надо их снять.
Если описанное выше не решает проблему, то перезагрузите Quik и робота.
Если проблема не решается и после перезагрузки, тогда попробуйте перезаказать данные в Quik-е.
Надеемся, что данный материал поможет вам в освоении робота и сделает вашу торговлю удобной, стабильной, безопасной и более доходной.